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パフォーマンスレポート

パフォーマンスレポートは実行されたストラテジーが出した統計的なデータの集合です。パフォーマンスレポートオは次のような目的で使用されます:
  • ストラテジーの損益を見る
  • 投資戦略が実際のトレードでうまくいくかどうか見極める
  • トレードのリスクを算出する
  • 必要資金を割り出す
  • 時間単位を区切ってストラテジーを評価する
  • フォワードテストに利用する
TradeSignalのパフォーマンスレポートは、統計データを数字を並べた表形式だけでなくグラフィカルなダイアグラム形式で表示します。

パフォーマンスレポートの項目

ストラテジーパフォーマンスレポート

上部の表形式のレポートはすべての検証期間を対象にした統計データを表示しています。それぞれの項目は3つのコラムで分かれています。左から、すべての取引、ロングだけの取引、そしてショートだけの取引を対象にして計算した値を表示しています。

項目説明
累計損益手数料とスリッページを引いた合計損益
総利益勝ちトレードの合計利益
総損失負けトレードの合計損失
プロフィットファクター総利益 / 総損失
未確定損益オープンポジションの損益
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総トレード回数トレード回数の合計
勝率総トレード回数に対する勝ちトレード回数の割合
勝ちトレードの回数利益で終わったトレードの回数
負けトレードの回数損失で終わったトレードの回数
イーブントレードの回数引き分けで終わったトレードの回数
勝ち期間勝ちトレードのポジション保有期間
負け期間負けトレードのポジション保有期間
イーブン期間イーブントレードのポジション保有期間
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平均損益1トレードあたりの平均利益: 累計損益 / 総トレード回数
平均利益勝ちトレードに限定した、1トレードあたりの平均利益: 総利益 / 勝ちトレード回数
平均損失負けトレードに限定した、1トレードあたりの平均利益: 総損失 / 負けトレード回数
平均損益率勝ちトレードの平均/ 負けトレードの平均
最大利益検証期間のなかで一番のトレード利益
最大損失検証期間のなかで一番のトレード損失
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勝ちトレードの最大連続数連続で勝ち続けた期間の中で最長期間
負けトレードの最大連続数連続で負け続けた期間の中で最長期間
すべてのトレードの平均ポジション保有期間総ポジション保有期間 / 総トレード回数
総ポジション保有期間すべてのトレードのポジション保有期間
勝ちトレードの平均ポジション保有期間勝ち期間 / 勝ちトレードの回数
負けトレードの平均ポジション保有期間負け期間 / 負けトレードの回数
イーブントレードの平均ポジション保有期間イーブン期間 / イーブントレードの回数
負けトレードの連続回数直近の連続で負け続けたトレード回数
勝ちトレードの連続回数直近の連続で勝ち続けたトレード回数
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最大保有株/枚数検証期間の中で一番多く保有した枚数
累計株/枚数すべてのトレードの合計枚数
総手数料すべてのトレードに掛かった手数料の合計
スリッページ累計すべてのトレードに掛かったスリッページの合計
必要資金このストラテジーをトレードするために必要な資金
口座収益率累計損益 / 必要資金 * 100
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シャープレシオ別ページ参照
シャープレシオ平均別ページ参照
ハッピーファクター別ページ参照
開始日このストラテジーが起動した日付
最終日このストラテジーが終了した日付
立会期間開始日から終了日までの期間
ポジション保有期間ポジションがオープンだった期間、週末と休日も含む
ポジション保有期間(%)ポジション保有期間 / 立会期間 * 100
最大ドローダウンそれまでの最高益からの減益で一番大きかったもの
最大ドローダウン日付最大ドローダウンが発生した日付
最大日中ドローダウン日中の高値、安値まで含めたドローダウンの中で最大のもの
総ポジション数これまで保有したポジションの合計
ポジションの変更回数ポジションの方向が変化した回数
総ポジション数 確定決済したポジション数

期間別分析


期間別
統計テーブルの下では、期間別の分析結果を見ることができます。分析の項目は純利益、取引回数、利益率です。
  • 月別 - 月次のパフォーマンスデータを集計します。
  • 四半期別 - 3ヶ月毎のパフォーマンスデータを集計します。
  • 年別 - 年次のパフォーマンスデータを集計します。

グラフ分析


ドローダウン
パフォーマンスレポートの下のほうには損益曲線やドローダウンをグラフで表示しています。
  • 損益曲線(取引番号) - トレード毎の累計損益を表示します。
  • 損益曲線(日付) - 日々の累計損益を表示します。
  • ドローダウン累計(額) - それまでの最高益からの累計損失額を表示します
  • ドローダウン累計(パーセント) - 資金に対するそれまでの最高益からの累計損失比率を表示します. ある程度長期的な期間に区切り、比較するような見方に適しています。

詳細

プロフィットファクター

プロフィットファクターは総利益を総損失で割った値です。ストラテジーを評価する上で重要な項目の一つです。. 例えば、最適化を行い異なる組み合わせを比較する、また複数のストラテジーを比較するときに注目します。値が高いほどリスクが少ない事を意味します。

プロフィットファクターの計算方法:
総利益 / -総損失

平均損益

平均損益は全検証期間の全てのトレードの平均損益です。累計損益総トレード回数で割ります。ストラテジーを正しく評価するためには手数料とスリッページを考慮する必要があります。 ストラテジーのマネーマネジメントで手数料とスリッページを計算に入れていないのであれば、平均損益からそれらの分を減算することでストラテジーを正しく評価することができます。

口座収益率

必要資金に対する利益率です。

シャープレシオ

シャープレシオはリスクに対するリターンの大きさを表します。値が大きいほどリスクに対してより高いリターンを得ていることになります。計算には無リスク資産(リスクフリー資産)の利回り(リスクフリーレート)や、リターンに対する標準偏差を使用します。リターンは過去36ヶ月間の月次ベースです。

シャープレシオ平均

シャープレシオ平均はすべての検証期間を基に計算されるので、結果的にシャープレシオよりも計算期間が長くなる傾向にあります。つまり、シャープレシオよりも平均化された値であるといえます。

ハッピーファクター

ハッピーファクターはストラテジーの質を評価するための項目の一つです。Stefan Fröhlich はイントラデイのストラテジーでは5以上、EOD のストラテジーでは10以上を目安として勧めています。他の評価項目と異なり、ハッピーファクターは最大ドローダウンなどの極値を考慮しています。

計算方法:
総利益 * 勝率 * (プロフィット・ファクター * (勝ちトレードの平均 / 負けトレードの平均)
最大勝ちトレード + 最大負けトレード + 最大ドロー-ダウン

最大ドローダウン

最大ドローダウンとはこれまでの利益の最高点から利益が減少していくことです。検証期間中の一番大きな減少額が最大ドローダウンです。ストラテジーのパフォーマンスレポートでは最大ドローダウンが発生した日付も見ることができます。

最大日中ドローダウン

最大日中ドローダウンはバーの終値をベースに計算されますが、最大日中ドローダウンはバーの高値または安値を使用します。現実のトレードでは日中の動きを考慮した最大日中ドローダウン分の資金と精神的な備えが必要になります。

総ポジション数

すべてのトレードにおけるポジション数の合計です。買い増しや売り増しがあると、この値は総トレード回数よりも大きくなっていきます。

総ポジション数 確定

すべての終了したトレードにおけるポジション数の合計です。総ポジション数との差がオープンポジションの数になります。