Fröhlich Factor


Performance Report
Der Fröhlich Factor (FF) ist eine komplexe Kennzahl, die die Güte von Handelssystem-Ergebnissen bewerten soll. Mit Hilfe des Fröhlich Factor kann untersucht werden, wie sich die Qualität des bewerteten Systems verändert. Die Kennzahl berücksichtigt unter anderem auch, dass selten auftretende Extremergebnisse die Systemperformance verzerren können. Daher werden die beiden größten Ausreißer der Tradestatistik auch als Divisor verwendet.

Der FF berechnet sich aus:
Netto Profit * Percent Winning Trades * (Profit Factor + (Average Win / Average Loss)
Max. Winning Trade + Max. Loosing Trade + Max. Drawdown


Stefan Fröhlich schlägt vor, bei intraday-Systemen einen FF von mindestens 5 und bei EOD-Systemen mindestens 10 zu erwarten.